PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с LQD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SCHI tracks the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y) while LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.29%/yr vs -0.00%/yr for LQD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.67%.

SCHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.80%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

LQD

1 день
0.21%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.54%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и LQD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.67%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%1.72%

Correlation

The correlation between SCHI and LQD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between SCHI and LQD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

SCHI vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHILQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.05

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.53

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.66

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

4.76

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHILQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SCHI и LQD

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHILQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-24.95%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-3.34%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-8.43%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-24.95%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-3.51%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.99%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.17%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и LQD

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.32%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHILQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.62%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.90%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

5.36%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

8.64%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

8.68%

-1.28%

Сравнение комиссий SCHI и LQD

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и LQD

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности LQD в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHI and LQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LQD has higher volatility (1.62%) compared to SCHI (1.32%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs LQD's -24.95%.

On 5-year performance, SCHI leads with 1.29% vs -0.00% for LQD. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 1.29% return vs -0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.56% for LQD.

SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.15% for LQD.

SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор