Сравнение SCHI с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
SCHI и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHI и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.27%.
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и LQD
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHI vs. LQD — Ранг доходности на риск
SCHI
LQD
Сравнение SCHI c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHI | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.70 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.48 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.06 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.70 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCHI и LQD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и LQD
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и LQD
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -24.95% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.38% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -24.95% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.42% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.99% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и LQD
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 2.13%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.66% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.76% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 6.60% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 8.65% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 8.67% | -1.21% |