Сравнение SCHI с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
SCHI и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHI и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и HYLB
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHI vs. HYLB — Ранг доходности на риск
SCHI
HYLB
Сравнение SCHI c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHI | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.97 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.92 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 10.01 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHI | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SCHI и HYLB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и HYLB
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и HYLB
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHI | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -22.91% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.88% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -15.54% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.02% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -2.47% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.75% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и HYLB
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 2.13% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHI | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.22% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.83% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 5.49% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 7.45% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 8.24% | -0.78% |