Сравнение SCHI с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
SCHI и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHI и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHI и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | 0.66% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью -0.06%.
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и DFCF
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHI vs. DFCF — Ранг доходности на риск
SCHI
DFCF
Сравнение SCHI c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHI | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.42 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.74 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.40 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHI | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SCHI и DFCF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и DFCF
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и DFCF
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHI | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -19.56% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.88% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -8.30% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.93% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и DFCF
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHI | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.86% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.72% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 4.68% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 6.54% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.54% | +0.92% |