Сравнение SCHI с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
SCHI и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHI и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и BSCR
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHI vs. BSCR — Ранг доходности на риск
SCHI
BSCR
Сравнение SCHI c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHI | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.14 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 4.95 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.80 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.68 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 29.17 | -21.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHI | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.14 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SCHI и BSCR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и BSCR
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и BSCR
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHI | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -17.26% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -0.81% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -14.87% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.14% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.41% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.16% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и BSCR
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHI | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.36% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 0.62% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 1.48% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 4.12% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 5.40% | +2.06% |