PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHH returned 3.30%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%21.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between SCHH and SCHY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.58

The correlation between SCHH and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHH и SCHY

Секторы
SCHH
SCHY

Недвижимость

98.7%
0.9%

Сырьевые материалы

1.2%
5.7%

Финансовые услуги

0.1%
15.8%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

14.8%

Энергетика

-

10.3%

Здравоохранение

-

4.0%

Промышленность

-

13.8%

Технологии

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Недвижимость

SCHH
98.7%
SCHY
0.9%

Сырьевые материалы

SCHH
1.2%
SCHY
5.7%

Финансовые услуги

SCHH
0.1%
SCHY
15.8%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

SCHY
14.8%

Энергетика

SCHH

-

SCHY
10.3%

Здравоохранение

SCHH

-

SCHY
4.0%

Промышленность

SCHH

-

SCHY
13.8%

Технологии

SCHH

-

SCHY
3.8%

Коммунальные услуги

SCHH

-

SCHY
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

SCHH vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.92

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.62

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.50

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

7.95

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SCHH и SCHY

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-24.04%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.11%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-12.16%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-24.04%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-4.60%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-4.97%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.86%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и SCHY

Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.33%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.80%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.88%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

13.25%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

13.23%

+7.74%

Сравнение комиссий SCHH и SCHY

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и SCHY

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and SCHY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.17%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs 3.30% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.77% for SCHH.

SCHH is categorized as REIT, while SCHY is Dividend. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор