PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.28%/yr vs 4.26%/yr for RDOG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHH имеют среднегодовую доходность 4.28%, а акции RDOG немного отстают с 4.26%.

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between SCHH and RDOG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.84

The correlation between SCHH and RDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHH и RDOG

Секторы
SCHH
RDOG

Недвижимость

98.7%
100.0%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

SCHH
98.7%
RDOG
100.0%

Сырьевые материалы

SCHH
1.2%
RDOG

-

Финансовые услуги

SCHH
0.1%
RDOG

-

Коммуникационные услуги

SCHH

-

RDOG

-

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

RDOG

-

Энергетика

SCHH

-

RDOG

-

Здравоохранение

SCHH

-

RDOG

-

Промышленность

SCHH

-

RDOG

-

Технологии

SCHH

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

SCHH

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

SCHH vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.57

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.28

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.29

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

7.42

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RDOG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SCHH и RDOG

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-67.59%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.02%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-21.40%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-35.52%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-49.35%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-12.26%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.09%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и RDOG

Schwab US REIT ETF (SCHH) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 4.17% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.16%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.60%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

14.66%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

19.87%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

23.05%

-2.08%

Сравнение комиссий SCHH и RDOG

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и RDOG

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and RDOG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.17%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, SCHH leads with 4.28% vs 4.26% for RDOG. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 4.28% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for RDOG.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 2.77% for SCHH.

SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and SS&C. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор