PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHH и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHH и OXLC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF
5.45%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
-24.57%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -24.57%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 3.46% против 4.37% соответственно.


SCHH

1 день
1.53%
1 месяц
-4.18%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.75%
1 год
4.49%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.46%

OXLC

1 день
-1.30%
1 месяц
21.56%
С начала года
-24.57%
6 месяцев
-30.45%
1 год
-44.55%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US REIT ETF

Oxford Lane Capital Corp.

Доходность на риск

SCHH vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 2020
Ранг коэф-та Мартина

OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHHOXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-1.21

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-1.72

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.77

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.75

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

-1.45

+3.00

SCHH vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHHOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-1.21

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.07

+0.25

Корреляция

Корреляция между SCHH и OXLC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и OXLC

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности OXLC в 51.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF
2.97%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
51.72%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и OXLC

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и OXLC.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHHOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-74.58%

+30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-57.17%

+47.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-57.17%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-74.58%

+30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-45.97%

+40.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-13.63%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

29.60%

-26.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и OXLC

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.96%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHHOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

11.57%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

29.28%

-19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

37.00%

-20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

26.34%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

42.62%

-21.65%