Сравнение SCHH с OXLC
SCHH (Schwab US REIT ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past 10 years, SCHH returned 4.28%/yr vs 4.39%/yr for OXLC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -21.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHH имеют среднегодовую доходность 4.28%, а акции OXLC немного впереди с 4.39%.
SCHH
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 4.28%
OXLC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -22.69%
- 1 год
- -38.17%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам SCHH и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 12.96% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -21.63% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Correlation
The correlation between SCHH and OXLC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between SCHH and OXLC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. OXLC — Ранг доходности на риск
SCHH
OXLC
Сравнение SCHH c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.71 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -1.28 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -1.12 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.28 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.08 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и OXLC
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -74.58% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -53.56% | +45.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -57.17% | +39.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -57.17% | +23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -74.58% | +30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -43.87% | +42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -13.97% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 29.85% | -27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и OXLC
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.17%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.31% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 27.87% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 34.29% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 25.91% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 42.48% | -21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и OXLC
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности OXLC в 46.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 46.70% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.77% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCHH and OXLC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (5.31%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs OXLC's -74.58%.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор