Сравнение SCHH с OXLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHH и OXLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -24.57% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -24.57%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 3.46% против 4.37% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
OXLC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 21.56%
- С начала года
- -24.57%
- 6 месяцев
- -30.45%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. OXLC — Ранг доходности на риск
SCHH
OXLC
Сравнение SCHH c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -1.21 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -1.72 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.75 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -1.45 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -1.21 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.07 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и OXLC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и OXLC
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности OXLC в 51.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 51.72% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и OXLC
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и OXLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -74.58% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -57.17% | +47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -57.17% | +23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -74.58% | +30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -45.97% | +40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.63% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 29.60% | -26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и OXLC
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.96%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 11.57% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 29.28% | -19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 37.00% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 26.34% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 42.62% | -21.65% |