Сравнение SCHH с IWMY
SCHH (Schwab US REIT ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHH returned 15.97% vs 21.26% for IWMY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 13.70%.
SCHH
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.51%
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHH и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 16.33% | 2.20% | 4.99% | 23.96% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between SCHH and IWMY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SCHH
IWMY
Сравнение SCHH c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHH | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.85 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 6.03 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHH и IWMY
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -18.72% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -11.57% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -2.96% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.54% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и IWMY
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.83%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.80% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 13.47% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 16.36% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 15.94% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.94% | +5.05% |
Сравнение комиссий SCHH и IWMY
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и IWMY
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IWMY в 44.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.69% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCHH and IWMY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.80%) compared to SCHH (4.83%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.26% vs 15.97% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.26% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 2.69% for SCHH.
SCHH is categorized as REIT, while IWMY is Options Trading. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Defiance. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор