Сравнение SCHH с FMAT
SCHH (Schwab US REIT ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.51%/yr vs 10.55%/yr for FMAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и FMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.55% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.51%
FMAT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам SCHH и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 16.33% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 13.63% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Correlation
The correlation between SCHH and FMAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between SCHH and FMAT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. FMAT — Ранг доходности на риск
SCHH
FMAT
Сравнение SCHH c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHH | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.65 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 5.27 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHH и FMAT
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и FMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -41.11% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -13.48% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -23.17% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -25.40% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -41.11% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.48% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -6.87% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.21% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и FMAT
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.83%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.54% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 14.80% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.44% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 19.74% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 21.25% | -0.26% |
Сравнение комиссий SCHH и FMAT
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FMAT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и FMAT
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FMAT в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.41% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.69% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCHH and FMAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMAT has higher volatility (7.54%) compared to SCHH (4.83%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs FMAT's -41.11%.
On 10-year performance, FMAT leads with 10.55% vs 4.51% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FMAT has performed better with a 10.55% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for FMAT.
SCHH has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.41% for FMAT.
SCHH is categorized as REIT, while FMAT is Materials. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.08% for FMAT.
FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и FMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор