PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHH и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHH и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHH
Schwab US REIT ETF
5.45%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%11.70%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
16.59%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 16.59%.


SCHH

1 день
1.53%
1 месяц
-4.18%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.75%
1 год
4.49%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.46%

DTCR

1 день
1.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
16.59%
6 месяцев
17.23%
1 год
49.93%
3 года*
25.11%
5 лет*
10.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US REIT ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий SCHH и DTCR

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

SCHH vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 2020
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHHDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.16

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.81

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

3.92

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

11.55

-10.01

SCHH vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHHDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.16

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между SCHH и DTCR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и DTCR

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DTCR в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF
2.97%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.94%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и DTCR

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHHDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-38.98%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-12.89%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-38.98%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.14%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-12.72%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.43%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и DTCR

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.96%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHHDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.10%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

17.44%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

23.27%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

21.57%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.83%

-0.86%