Сравнение SCHH с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
SCHH и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | 11.70% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 16.59% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 16.59%.
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
DTCR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и DTCR
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
SCHH vs. DTCR — Ранг доходности на риск
SCHH
DTCR
Сравнение SCHH c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.16 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.81 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.92 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 11.55 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.16 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и DTCR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и DTCR
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DTCR в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.94% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и DTCR
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -38.98% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -12.89% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -38.98% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.14% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -12.72% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.43% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и DTCR
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.96%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.10% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 17.44% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 23.27% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.57% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.83% | -0.86% |