PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHG и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и QDVO


2026 (YTD)20252024
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%10.54%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.


SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Сравнение комиссий SCHG и QDVO

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.


Доходность на риск

SCHG vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHGQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.14

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.79

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.13

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

7.94

-4.23

SCHG vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHGQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.92

-0.13

Корреляция

Корреляция между SCHG и QDVO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и QDVO

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QDVO в 11.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и QDVO

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и QDVO.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHGQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-17.75%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-10.24%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-6.70%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.51%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.75%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и QDVO

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHGQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.38%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.78%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

18.61%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

18.01%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

18.01%

+3.50%