PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHG и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и OUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.08%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции OUSA по среднегодовой доходности: 16.95% против 9.94% соответственно.


SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%

OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий SCHG и OUSA

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

SCHG vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHGOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.48

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.79

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.64

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

2.59

+1.12

SCHG vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHGOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.66

+0.13

Корреляция

Корреляция между SCHG и OUSA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и OUSA

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и OUSA

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHGOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.12%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.80%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-19.54%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.12%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-6.57%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.54%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.42%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и OUSA

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHGOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.78%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.25%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

13.83%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

13.31%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

15.14%

+6.37%