PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHG с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 10.53%/yr for OUSA. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции OUSA по среднегодовой доходности: 18.53% против 10.53% соответственно.

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам SCHG и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Correlation

The correlation between SCHG and OUSA is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SCHG and OUSA has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHG и OUSA

Секторы
SCHG
OUSA

Технологии

44.0%
23.7%

Коммуникационные услуги

14.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
13.1%

Здравоохранение

9.9%
15.1%

Финансовые услуги

7.7%
18.6%

Промышленность

7.6%
11.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

SCHG
44.0%
OUSA
23.7%

Коммуникационные услуги

SCHG
14.1%
OUSA
10.3%

Потребительский циклический сектор

SCHG
11.2%
OUSA
13.1%

Здравоохранение

SCHG
9.9%
OUSA
15.1%

Финансовые услуги

SCHG
7.7%
OUSA
18.6%

Промышленность

SCHG
7.6%
OUSA
11.9%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.9%
OUSA
7.4%

Сырьевые материалы

SCHG
1.6%
OUSA

-

Энергетика

SCHG
0.9%
OUSA

-

Недвижимость

SCHG
0.6%
OUSA

-

Коммунальные услуги

SCHG
0.5%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

SCHG vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHG c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHGOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.62

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.44

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.97

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

6.89

-3.18

SCHG vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHG и OUSA

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.12%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.36%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-13.14%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-19.54%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.12%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.04%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.49%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.39%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и OUSA

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.82%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

8.10%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

10.22%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

13.39%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

15.19%

+6.42%

Сравнение комиссий SCHG и OUSA

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и OUSA

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and OUSA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs OUSA's -33.12%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 10.53% for OUSA. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while OUSA is Quality Factor. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.48% for OUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор