Сравнение SCHG с MO
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 18.53% против 7.79% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.53%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам SCHG и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.75% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between SCHG and MO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between SCHG and MO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. MO — Ранг доходности на риск
SCHG
MO
Сравнение SCHG c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.76 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.45 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и MO
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -65.43% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -16.40% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -16.40% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -25.83% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -53.69% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.37% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -11.93% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 6.49% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и MO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.69% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 17.32% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 22.53% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 20.64% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.96% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и MO
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and MO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs MO's -65.43%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор