PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.74%/yr vs 17.82%/yr for IUSG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHG имеют среднегодовую доходность 18.74%, а акции IUSG немного отстают с 17.82%.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between SCHG and IUSG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.98

The correlation between SCHG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и IUSG

Секторы
SCHG
IUSG

Технологии

46.3%
48.0%

Коммуникационные услуги

16.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.3%

Здравоохранение

7.7%
6.2%

Финансовые услуги

6.7%
8.8%

Промышленность

5.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.0%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Энергетика

0.8%
0.2%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
0.5%

Технологии

SCHG
46.3%
IUSG
48.0%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
IUSG
9.3%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
IUSG
6.2%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
IUSG
8.8%

Промышленность

SCHG
5.8%
IUSG
7.5%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
IUSG
1.0%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
IUSG
0.5%

Энергетика

SCHG
0.8%
IUSG
0.2%

Недвижимость

SCHG
0.5%
IUSG
0.9%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOGIUSG с ILCG

Доходность на риск

SCHG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.14

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.90

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.57

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

10.95

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.38

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SCHG и IUSG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-63.41%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-13.07%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-22.28%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-32.21%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-32.35%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.05%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-21.44%

+16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.06%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и IUSG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 3.61%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.22%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.23%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.71%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

20.86%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

20.40%

+1.15%

Сравнение комиссий SCHG и IUSG

И SCHG, и IUSG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и IUSG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 17.82% for IUSG. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG and IUSG have the same expense ratio: 0.04% per year.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор