PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с IUSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).

SCHG и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции IUSG по среднегодовой доходности: 16.95% против 15.66% соответственно.

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOGIUSG с ILCG

Сравнение комиссий SCHG и IUSG

И SCHG, и IUSG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

SCHG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.06

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.64

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.87

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

7.25

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.35

+0.45

Корреляция

Корреляция между SCHG и IUSG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и IUSG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IUSG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и IUSG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и IUSG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-63.41%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-13.07%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-32.21%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-32.35%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-8.34%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-21.57%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.37%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и IUSG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.77%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.27%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.59%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

22.05%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

20.83%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.34%

+1.17%