PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSG с ILCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).

IUSG и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -6.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSG имеют среднегодовую доходность 15.66%, а акции ILCG немного впереди с 15.74%.

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWPILCG с MGK

Сравнение комиссий IUSG и ILCG

И IUSG, и ILCG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

IUSG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGILCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.83

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.28

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

4.41

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.83

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между IUSG и ILCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и ILCG

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ILCG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и ILCG

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и ILCG.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-52.98%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.65%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-35.38%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-35.38%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-11.02%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-8.27%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.53%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и ILCG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 7.27% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.64%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.14%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

22.67%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.98%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

21.46%

-1.12%