PortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с ILCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSG и ILCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IUSG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
757.81%
702.24%
IUSG
ILCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.63

ILCG:

0.56

Коэф-т Сортино

IUSG:

1.01

ILCG:

0.94

Коэф-т Омега

IUSG:

1.14

ILCG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.68

ILCG:

0.61

Коэф-т Мартина

IUSG:

2.45

ILCG:

2.17

Индекс Язвы

IUSG:

6.23%

ILCG:

6.54%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.39%

ILCG:

25.13%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

ILCG:

-52.98%

Текущая просадка

IUSG:

-12.97%

ILCG:

-13.84%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -8.54%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSG имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции ILCG немного впереди с 13.64%.


IUSG

С начала года

-8.54%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.38%

1 год

13.51%

5 лет

16.02%

10 лет

13.21%

ILCG

С начала года

-9.39%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-5.19%

1 год

12.41%

5 лет

14.92%

10 лет

13.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSG и ILCG

И IUSG, и ILCG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и ILCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

ILCG
Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSG: 0.63
ILCG: 0.56
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSG: 1.01
ILCG: 0.94
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSG: 1.14
ILCG: 1.13
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSG: 0.68
ILCG: 0.61
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSG: 2.45
ILCG: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.56
IUSG
ILCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и ILCG

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности ILCG в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.65%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.55%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и ILCG

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и ILCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.97%
-13.84%
IUSG
ILCG

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и ILCG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 16.18% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
16.54%
IUSG
ILCG