Сравнение IUSG с ILCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).
IUSG и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или ILCG.
Основные характеристики
| IUSG | ILCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.75% | 6.40% |
| Дох-ть за 1 год | 27.10% | 31.10% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | 5.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.62% | 14.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 13.79% | 15.07% |
| Макс. просадка | -63.35% | -52.98% |
| Current Drawdown | -5.01% | -5.11% |
Корреляция
Корреляция между IUSG и ILCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и ILCG
С начала года, IUSG показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 13.62% против 14.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и ILCG
И IUSG, и ILCG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и ILCG
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ILCG в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.95% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.62% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и ILCG
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и ILCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и ILCG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 5.44% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.