Сравнение IUSG с ILCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).
IUSG и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или ILCG.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и ILCG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность 32.55%, а ILCG немного ниже – 32.15%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 14.67% против 15.42% соответственно.
IUSG
32.55%
3.53%
13.70%
37.61%
17.28%
14.67%
ILCG
32.15%
4.89%
15.03%
37.85%
18.10%
15.42%
Основные характеристики
| IUSG | ILCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 12.03 | 12.00 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 16.80% | 17.01% |
| Макс. просадка | -63.35% | -52.98% |
| Текущая просадка | -1.41% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и ILCG
И IUSG, и ILCG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUSG и ILCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и ILCG
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности ILCG в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.65% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.52% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и ILCG
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и ILCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и ILCG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 5.26% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.