PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.88%/yr vs 18.15%/yr for ILCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность 14.08%, а ILCG немного выше – 14.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSG имеют среднегодовую доходность 17.88%, а акции ILCG немного впереди с 18.15%.

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between IUSG and ILCG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.96

The correlation between IUSG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSG и ILCG

Секторы
IUSG
ILCG

Технологии

48.0%
49.8%

Коммуникационные услуги

17.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Финансовые услуги

8.8%
6.0%

Промышленность

7.5%
8.3%

Здравоохранение

6.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.6%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.1%

Коммунальные услуги

0.5%
0.8%

Энергетика

0.2%
0.5%

Технологии

IUSG
48.0%
ILCG
49.8%

Коммуникационные услуги

IUSG
17.1%
ILCG
14.5%

Потребительский циклический сектор

IUSG
9.3%
ILCG
10.6%

Финансовые услуги

IUSG
8.8%
ILCG
6.0%

Промышленность

IUSG
7.5%
ILCG
8.3%

Здравоохранение

IUSG
6.2%
ILCG
5.3%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
ILCG
1.6%

Недвижимость

IUSG
0.9%
ILCG
1.4%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
ILCG
1.1%

Коммунальные услуги

IUSG
0.5%
ILCG
0.8%

Энергетика

IUSG
0.2%
ILCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGKILCG с IWP

Доходность на риск

IUSG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.82

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.45

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.89

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

6.68

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IUSG и ILCG

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-52.98%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.65%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-23.10%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-35.38%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-35.38%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.02%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-8.22%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.43%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и ILCG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 4.23% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.40%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.81%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.31%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

22.00%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

21.53%

-1.13%

Сравнение комиссий IUSG и ILCG

И IUSG, и ILCG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и ILCG

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IUSG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to IUSG (4.23%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.15% vs 17.88% for IUSG. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.15% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG and ILCG have the same expense ratio: 0.04% per year.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.40% for ILCG.

IUSG tracks Russell 3000 Growth Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор