PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и FMTM


2026 (YTD)2025
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%28.22%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
8.17%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.


SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%

FMTM

1 день
4.80%
1 месяц
-6.51%
С начала года
8.17%
6 месяцев
16.49%
1 год
36.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий SCHG и FMTM

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

SCHG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHGFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.58

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.09

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.15

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

11.97

-8.43

SCHG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.58

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.61

-0.82

Корреляция

Корреляция между SCHG и FMTM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FMTM

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FMTM

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-12.12%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-12.12%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-7.90%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-1.88%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.19%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FMTM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.67%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

11.09%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

19.22%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

23.34%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

23.18%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

23.18%

-1.67%