Сравнение SCHG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
SCHG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 28.22% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 8.17% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
FMTM
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и FMTM
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
SCHG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SCHG
FMTM
Сравнение SCHG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.58 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.09 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.15 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 11.97 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SCHG и FMTM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и FMTM
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и FMTM
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -12.12% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -12.12% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -7.90% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -1.88% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.19% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и FMTM
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.67%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 11.09% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 19.22% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 23.34% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 23.18% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 23.18% | -1.67% |