Сравнение SCHG с FITZ
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SCHG is passively managed, while FITZ is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCHG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 18.74%
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHG и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.57% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between SCHG and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. FITZ — Ранг доходности на риск
SCHG
FITZ
Сравнение SCHG c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHG | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -7.29 | +8.14 |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и FITZ
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -1.97% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.97% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -1.08% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 8.74% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 8.74% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 8.74% | +12.81% |
Сравнение комиссий SCHG и FITZ
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и FITZ
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Nicholas. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор