Сравнение FITZ с DARP
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 64.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
DARP Grizzle Growth ETF | -3.23% |
Correlation
The correlation between FITZ and DARP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. DARP — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение FITZ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и DARP
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -30.27% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.53% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.64% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 24.83% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 26.47% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 26.47% | -9.18% |
Сравнение комиссий FITZ и DARP
И FITZ, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и DARP
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and DARP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Grizzle.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор