PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITZ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FITZ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FITZ

1 день
-0.95%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и DARP


Correlation

The correlation between FITZ and DARP is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

FITZ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITZ

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FITZ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITZDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-6.98

1.49

-8.47

Просадки

Сравнение просадок FITZ и DARP

Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и DARP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FITZDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.77%

-30.27%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.76%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.64%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и DARP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FITZDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

23.16%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

26.11%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

26.11%

-16.11%

Сравнение комиссий FITZ и DARP

И FITZ, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и DARP

FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
0.33%0.43%1.93%0.32%
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FITZ and DARP have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FITZ and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: Nicholas and Grizzle.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор