Сравнение FITZ с GRW
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between FITZ and GRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.29 | 13.58 | -20.87 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и GRW
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.97%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.97% | -0.45% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.27% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.17% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 8.89% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 8.89% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 8.89% | -0.15% |
Сравнение комиссий FITZ и GRW
И FITZ, и GRW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и GRW
Ни FITZ, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FITZ and GRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ and GRW have the same expense ratio: 0.75% per year.
FITZ and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nicholas and TCW.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор