Сравнение FITZ с CCOR
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. FITZ charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и CCOR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
CCOR Core Alternative ETF | -1.41% |
Correlation
The correlation between FITZ and CCOR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. CCOR — Ранг доходности на риск
FITZ
CCOR
Сравнение FITZ c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.11 | -7.10 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и CCOR
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -22.99% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -20.03% | +18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -7.29% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 6.93% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 11.10% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 10.75% | -0.75% |
Сравнение комиссий FITZ и CCOR
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и CCOR
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.11% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and CCOR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор