PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITZ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FITZ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FITZ

1 день
-0.75%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и CCOR


Correlation

The correlation between FITZ and CCOR is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Core Alternative ETF

Доходность на риск

FITZ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FITZCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

FITZ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITZ и CCOR

Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и CCOR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FITZCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.70%

-22.99%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-19.29%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.36%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и CCOR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FITZCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

7.56%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

11.15%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

10.76%

+6.53%

Сравнение комиссий FITZ и CCOR

FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и CCOR

FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF
1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FITZ and CCOR have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: Nicholas and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 1.09% for CCOR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор