PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITZ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FITZ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FITZ

1 день
-0.95%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и CCOR


Correlation

The correlation between FITZ and CCOR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Core Alternative ETF

Доходность на риск

FITZ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITZ

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FITZ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITZCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-6.98

0.11

-7.10

Просадки

Сравнение просадок FITZ и CCOR

Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и CCOR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FITZCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.77%

-22.99%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-20.03%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-7.29%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и CCOR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FITZCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

6.93%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

11.10%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

10.75%

-0.75%

Сравнение комиссий FITZ и CCOR

FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и CCOR

FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF
1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FITZ and CCOR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: Nicholas and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 1.09% for CCOR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор