PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с FBCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SCHG is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, SCHG returned 15.67%/yr vs 15.89%/yr for FBCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.85%.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%30.58%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between SCHG and FBCG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between SCHG and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHG и FBCG

Секторы
SCHG
FBCG

Технологии

46.3%
48.3%

Коммуникационные услуги

16.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
17.2%

Здравоохранение

7.7%
6.7%

Финансовые услуги

6.7%
2.2%

Промышленность

5.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.3%

Сырьевые материалы

1.4%
0.6%

Энергетика

0.8%
0.4%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Коммунальные услуги

0.4%
0.5%

Технологии

SCHG
46.3%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
FBCG
6.7%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
FBCG
2.2%

Промышленность

SCHG
5.8%
FBCG
5.7%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
FBCG
1.3%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
FBCG
0.6%

Энергетика

SCHG
0.8%
FBCG
0.4%

Недвижимость

SCHG
0.5%
FBCG
0.7%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPYFBCG с FSPGX

Доходность на риск

SCHG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.09

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.79

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.55

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

9.93

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FBCG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-43.56%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-15.17%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-27.89%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-43.56%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.83%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-11.48%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.90%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FBCG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.71%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.89%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

18.53%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

25.78%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

25.72%

-4.17%

Сравнение комиссий SCHG и FBCG

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FBCG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHG and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.71%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.89% vs 15.67% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.89% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор