PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и FBCG


2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%30.58%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-8.61%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -8.61%.


SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%

FBCG

1 день
4.81%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-6.56%
1 год
25.45%
3 года*
25.41%
5 лет*
10.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Сравнение комиссий SCHG и FBCG

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


Доходность на риск

SCHG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHGFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.97

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.54

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.65

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.92

-2.38

SCHG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHGFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.67

+0.12

Корреляция

Корреляция между SCHG и FBCG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и FBCG

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FBCG в 0.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и FBCG

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FBCG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-43.56%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-15.17%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-43.56%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-11.09%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-11.79%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.23%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и FBCG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 6.67%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.22%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

14.74%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

26.28%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

25.82%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

25.92%

-4.41%