PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCG с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBCGFSPGX
Дох-ть с нач. г.37.93%31.66%
Дох-ть за 1 год51.61%43.39%
Дох-ть за 3 года8.14%10.11%
Коэф-т Шарпа2.632.61
Коэф-т Сортино3.373.34
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара2.973.35
Коэф-т Мартина12.8013.16
Индекс Язвы4.05%3.34%
Дневная вол-ть19.70%16.87%
Макс. просадка-43.56%-32.66%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FBCG и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FSPGX

С начала года, FBCG показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 31.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.26%
18.49%
FBCG
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и FSPGX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCG c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.80
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.16

Сравнение коэффициента Шарпа FBCG и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.61
FBCG
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FSPGX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FSPGX в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.42%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FSPGX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FBCG
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FSPGX

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
5.09%
FBCG
FSPGX