PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBCG с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.80%
14.28%
FBCG
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 36.25%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 30.47%.


FBCG

С начала года

36.25%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

13.80%

1 год

42.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSPGX

С начала года

30.47%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

14.28%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FBCGFSPGX
Коэф-т Шарпа2.282.24
Коэф-т Сортино2.972.91
Коэф-т Омега1.411.41
Коэф-т Кальмара2.922.87
Коэф-т Мартина11.0411.26
Индекс Язвы4.06%3.35%
Дневная вол-ть19.66%16.83%
Макс. просадка-43.56%-32.66%
Текущая просадка-1.82%-1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и FSPGX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FBCG и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBCG c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.282.24
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.972.91
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.41
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.922.87
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.0411.26
FBCG
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.24
FBCG
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FSPGX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FSPGX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.43%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FSPGX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-1.31%
FBCG
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FSPGX

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
5.58%
FBCG
FSPGX