Сравнение SCHG с ENVB
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.85%/yr vs -74.86%/yr for ENVB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции ENVB по среднегодовой доходности: 18.85% против -74.86% соответственно.
SCHG
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 18.85%
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам SCHG и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.03% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
Correlation
The correlation between SCHG and ENVB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHG vs. ENVB — Ранг доходности на риск
SCHG
ENVB
Сравнение SCHG c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHG | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.98 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.34 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHG и ENVB
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHG | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -100.00% | +65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -91.49% | +75.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -99.81% | +76.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -100.00% | +65.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -100.00% | +65.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -100.00% | +96.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -86.07% | +80.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 66.73% | -61.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и ENVB
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.59%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHG | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 21.07% | -15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 105.59% | -93.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 175.01% | -158.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 155.96% | -133.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 164.65% | -143.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и ENVB
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ENVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG and ENVB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to SCHG (5.59%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs ENVB's -100.00%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHG и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор