PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SCHG returned 18.74%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.74% против 12.93% соответственно.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SCHG and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SCHG and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SCHG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.18

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.15

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.27

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

-0.57

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.18

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SCHG и BRK-B

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-53.86%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.42%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-14.95%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-26.58%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-29.57%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-11.33%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-11.07%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и BRK-B

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.61% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.72%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.70%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.32%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

17.11%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

19.43%

+2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и BRK-B

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs BRK-B's -53.86%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор