Сравнение SCHF с UNG
SCHF (Schwab International Equity ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.82%/yr vs -21.38%/yr for UNG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SCHF charges 0.06%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 10.82% против -21.38% соответственно.
SCHF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.82%
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам SCHF и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.39% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between SCHF and UNG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.03 |
The correlation between SCHF and UNG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHF vs. UNG — Ранг доходности на риск
SCHF
UNG
Сравнение SCHF c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHF | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.67 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | -0.97 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHF и UNG
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHF | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -99.88% | +65.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -43.86% | +32.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -68.16% | +54.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -92.49% | +63.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -93.55% | +58.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -99.86% | +98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -89.96% | +82.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 30.28% | -27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и UNG
Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 6.91%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHF | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 12.64% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 52.01% | -37.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 60.61% | -43.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 64.11% | -47.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 54.77% | -37.53% |
Сравнение комиссий SCHF и UNG
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и UNG
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHF and UNG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, SCHF leads with 10.82% vs -21.38% for UNG. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.82% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for UNG.
SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UNG is Oil & Gas. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Charles Schwab and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 1.28% for UNG.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHF и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор