PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHF с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHF и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 10.82% против -21.38% соответственно.


SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
1.69%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%

UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и UNG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF
15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between SCHF and UNG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.03

The correlation between SCHF and UNG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

United States Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

SCHF vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHFUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.67

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

-0.97

+11.12

SCHF vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и UNG

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и UNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHFUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-99.88%

+65.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-43.86%

+32.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-68.16%

+54.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-92.49%

+63.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-93.55%

+58.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-99.86%

+98.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-89.96%

+82.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

30.28%

-27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и UNG

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 6.91%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHFUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

12.64%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

52.01%

-37.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

60.61%

-43.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

64.11%

-47.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

54.77%

-37.53%

Сравнение комиссий SCHF и UNG

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и UNG

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SCHF and UNG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.82% vs -21.38% for UNG. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.82% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for UNG.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UNG is Oil & Gas. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Charles Schwab and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 1.28% for UNG.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор