Сравнение SCHF с SOFI

С начала года, SCHF показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -39.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCHF и SOFI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SOFI.

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 7.84%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.