PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с QQQM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHF returned 9.76%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
1.57%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
30.20%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.97%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
35.90%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%12.19%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between SCHF and QQQM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.68

The correlation between SCHF and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и QQQM

Секторы
SCHF
QQQM

Финансовые услуги

24.0%
0.2%

Технологии

21.4%
53.8%

Промышленность

8.9%
2.8%

Здравоохранение

7.3%
4.2%

Сырьевые материалы

5.8%
1.1%

Энергетика

5.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
15.8%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

SCHF
24.0%
QQQM
0.2%

Технологии

SCHF
21.4%
QQQM
53.8%

Промышленность

SCHF
8.9%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

SCHF
7.3%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

SCHF
5.8%
QQQM
1.1%

Энергетика

SCHF
5.5%
QQQM
0.6%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.5%
QQQM
7.7%

Потребительский циклический сектор

SCHF
4.4%
QQQM
12.3%

Коммуникационные услуги

SCHF
1.8%
QQQM
15.8%

Коммунальные услуги

SCHF
1.0%
QQQM
1.4%

Недвижимость

SCHF
0.2%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SCHF vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.11

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.74

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.02

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

11.23

-1.09

SCHF vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и QQQM

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-35.04%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.96%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-22.70%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-35.04%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.23%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.21%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и QQQM

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 6.91%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.45%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

13.71%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.11%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

22.40%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

22.22%

-4.98%

Сравнение комиссий SCHF и QQQM

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и QQQM

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and QQQM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 9.76% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.43% for QQQM.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQM is Nasdaq-100. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор