PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с IEMG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.78%/yr vs 10.66%/yr for IEMG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции IEMG немного отстают с 10.66%.

SCHF

1 день
1.23%
1 месяц
5.17%
С начала года
16.81%
6 месяцев
17.93%
1 год
33.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
10.78%

IEMG

1 день
3.05%
1 месяц
7.04%
С начала года
26.58%
6 месяцев
29.75%
1 год
49.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		16.81%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.58%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between SCHF and IEMG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.81

The correlation between SCHF and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и IEMG

Секторы
SCHF
IEMG

Финансовые услуги

23.3%
16.7%

Промышленность

18.1%
8.0%

Технологии

17.6%
42.1%

Сырьевые материалы

7.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.5%

Здравоохранение

7.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.8%

Энергетика

4.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.9%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

SCHF
23.3%
IEMG
16.7%

Промышленность

SCHF
18.1%
IEMG
8.0%

Технологии

SCHF
17.6%
IEMG
42.1%

Сырьевые материалы

SCHF
7.4%
IEMG
6.3%

Потребительский циклический сектор

SCHF
7.3%
IEMG
8.5%

Здравоохранение

SCHF
7.0%
IEMG
3.2%

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.7%
IEMG
2.8%

Энергетика

SCHF
4.7%
IEMG
3.3%

Коммуникационные услуги

SCHF
3.6%
IEMG
5.6%

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
IEMG
1.9%

Недвижимость

SCHF
2.0%
IEMG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

SCHF vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.33

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.00

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.75

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

13.77

-2.57

SCHF vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и IEMG

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-38.71%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.21%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-17.21%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-35.75%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-38.71%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-12.95%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.59%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и IEMG

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 7.00%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

11.01%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

19.09%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

21.25%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

18.78%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

20.19%

-2.95%

Сравнение комиссий SCHF и IEMG

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и IEMG

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности IEMG в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.97%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.93%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and IEMG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (11.01%) compared to SCHF (7.00%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.78% vs 10.66% for IEMG. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.78% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.93% for SCHF.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор