Сравнение SCHF с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
SCHF и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHF и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 11.38% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 4.58%, а FDEV немного выше – 4.70%.
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и FDEV
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
SCHF vs. FDEV — Ранг доходности на риск
SCHF
FDEV
Сравнение SCHF c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHF | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.83 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.54 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.02 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 12.24 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHF | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SCHF и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и FDEV
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и FDEV
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHF | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -30.11% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.67% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -29.02% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.03% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.37% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.14% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и FDEV
Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHF | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.91% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 9.15% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 14.64% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.84% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.38% | +1.71% |