PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с EWJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.82%/yr vs 9.55%/yr for EWJ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 15.39%, а EWJ немного ниже – 14.83%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.55% соответственно.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
3.90%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.74%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between SCHF and EWJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.80

The correlation between SCHF and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и EWJ

Секторы
SCHF
EWJ

Финансовые услуги

23.3%
17.0%

Промышленность

18.1%
24.5%

Технологии

17.6%
21.7%

Сырьевые материалы

7.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.9%

Здравоохранение

7.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.3%

Энергетика

4.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.9%

Коммунальные услуги

3.2%
1.0%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

SCHF
23.3%
EWJ
17.0%

Промышленность

SCHF
18.1%
EWJ
24.5%

Технологии

SCHF
17.6%
EWJ
21.7%

Сырьевые материалы

SCHF
7.4%
EWJ
3.4%

Потребительский циклический сектор

SCHF
7.3%
EWJ
11.9%

Здравоохранение

SCHF
7.0%
EWJ
5.6%

Потребительский защитный сектор

SCHF
5.7%
EWJ
3.3%

Энергетика

SCHF
4.7%
EWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

SCHF
3.6%
EWJ
8.9%

Коммунальные услуги

SCHF
3.2%
EWJ
1.0%

Недвижимость

SCHF
2.0%
EWJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

SCHF vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHFEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.52

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.21

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.27

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

7.62

+2.52

SCHF vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHF и EWJ

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-60.93%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.59%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.68%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-33.14%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-33.14%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-21.72%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.04%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и EWJ

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.31%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

15.96%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

20.23%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.38%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.33%

-0.09%

Сравнение комиссий SCHF и EWJ

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и EWJ

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности EWJ в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and EWJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.82% vs 9.55% for EWJ. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.82% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.96% for SCHF.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWJ is Japan Equities. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.49% for EWJ.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор