Сравнение SCHF с DTCR
SCHF (Schwab International Equity ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHF returned 9.76%/yr vs 14.12%/yr for DTCR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.68%.
SCHF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.82%
DTCR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- 48.56%
- 1 год
- 76.02%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHF и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.39% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 20.36% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.68% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SCHF and DTCR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between SCHF and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHF vs. DTCR — Ранг доходности на риск
SCHF
DTCR
Сравнение SCHF c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHF | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 5.64 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 17.40 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHF и DTCR
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHF | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -38.98% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.89% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -24.96% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -38.98% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.92% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -12.32% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.17% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и DTCR
Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 6.91%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHF | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 9.32% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 18.44% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 22.99% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.04% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.06% | -4.82% |
Сравнение комиссий SCHF и DTCR
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и DTCR
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
SCHF and DTCR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.32%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.12% vs 9.76% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.12% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.74% for DTCR.
SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DTCR is REIT. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHF и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор