PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с CWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с CWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index while CWI tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.25%/yr vs 9.90%/yr for CWI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for CWI.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и CWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у CWI с доходностью 14.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции CWI немного отстают с 9.90%.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%

CWI

1 день
0.52%
1 месяц
4.54%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.67%
1 год
31.88%
3 года*
20.12%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и CWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		14.50%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%

Correlation

The correlation between SCHF and CWI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between SCHF and CWI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и CWI

Секторы
SCHF
CWI

Финансовые услуги

20.6%
17.4%

Технологии

15.7%
14.9%

Промышленность

11.5%
7.8%

Сырьевые материалы

6.5%
4.4%

Здравоохранение

6.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.8%

Энергетика

5.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Коммунальные услуги

1.7%
1.2%

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
CWI
17.4%

Технологии

SCHF
15.7%
CWI
14.9%

Промышленность

SCHF
11.5%
CWI
7.8%

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
CWI
4.4%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
CWI
5.3%

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
CWI
5.8%

Энергетика

SCHF
5.0%
CWI
5.0%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
CWI
2.8%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
CWI
3.2%

Недвижимость

SCHF
1.7%
CWI
0.9%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
CWI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с VTICWI с VT

Доходность на риск

SCHF vs. CWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c CWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFCWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.88

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.79

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

10.84

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. CWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWI равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и CWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFCWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SCHF и CWI

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и CWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFCWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-60.77%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.47%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.85%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-29.45%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-34.64%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.71%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-12.85%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и CWI

Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеют волатильность 5.49% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFCWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.74%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.11%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.35%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.24%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.13%

+0.05%

Сравнение комиссий SCHF и CWI

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и CWI

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CWI в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.69%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHF and CWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.74%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs CWI's -60.77%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs 9.90% for CWI. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.69% for CWI.

SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.30% for CWI.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и CWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор