Сравнение SCHF с CWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI).
SCHF и CWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и CWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHF и CWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 3.01% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у CWI с доходностью 3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции CWI немного отстают с 9.14%.
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
CWI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и CWI
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CWI в 0.30%.
Доходность на риск
SCHF vs. CWI — Ранг доходности на риск
SCHF
CWI
Сравнение SCHF c CWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHF | CWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.67 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.28 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.54 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 9.73 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHF | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SCHF и CWI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и CWI
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CWI в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.88% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и CWI
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки CWI в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и CWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHF | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -60.77% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.47% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -29.45% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -34.64% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -7.55% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -12.95% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.00% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и CWI
Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHF | CWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.54% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.64% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.39% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.01% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.05% | +0.04% |