PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.91%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CWI charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности CWI и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.74% соответственно.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between CWI and VT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.93

The correlation between CWI and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и VT

Секторы
CWI
VT

Финансовые услуги

17.4%
15.9%

Технологии

14.9%
27.8%

Промышленность

7.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.5%

Здравоохранение

5.3%
8.1%

Энергетика

5.0%
4.3%

Сырьевые материалы

4.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Финансовые услуги

CWI
17.4%
VT
15.9%

Технологии

CWI
14.9%
VT
27.8%

Промышленность

CWI
7.8%
VT
12.0%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.8%
VT
9.5%

Здравоохранение

CWI
5.3%
VT
8.1%

Энергетика

CWI
5.0%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

CWI
4.4%
VT
4.2%

Коммуникационные услуги

CWI
3.2%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.8%
VT
4.8%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
VT
2.7%

Недвижимость

CWI
0.9%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CWI vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.31

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.20

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.04

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

13.53

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CWI и VT

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-50.27%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.67%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-16.51%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-26.38%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-34.24%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.88%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-7.02%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.17%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и VT

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.83%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.17%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.70%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.05%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.23%

-0.10%

Сравнение комиссий CWI и VT

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и VT

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CWI and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 9.91% for CWI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.59% for VT.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор