Сравнение SCHF с BTCI
SCHF (Schwab International Equity ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. SCHF is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, SCHF returned 30.20% vs -35.48% for BTCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.54%.
SCHF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.82%
BTCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHF и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.39% | 34.55% | -5.83% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.54% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between SCHF and BTCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHF vs. BTCI — Ранг доходности на риск
SCHF
BTCI
Сравнение SCHF c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHF | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.75 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | -1.36 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHF и BTCI
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -47.16% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -47.16% | +35.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -44.20% | +43.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -15.65% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 26.15% | -23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и BTCI
Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 6.91%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 11.27% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 31.13% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 39.43% | -22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 40.27% | -23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 40.27% | -23.03% |
Сравнение комиссий SCHF и BTCI
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и BTCI
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности BTCI в 44.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.19% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
SCHF and BTCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (11.27%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, SCHF leads with 30.20% vs -35.48% for BTCI. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHF has performed better with a 30.20% return vs -35.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.19%, compared with 2.96% for SCHF.
SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.99% for BTCI.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHF и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор