Сравнение SCHE с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
SCHE и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHE и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.71% против 1.67% соответственно.
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и TUR
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
SCHE vs. TUR — Ранг доходности на риск
SCHE
TUR
Сравнение SCHE c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.52 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.71 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 4.06 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.04 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SCHE и TUR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и TUR
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и TUR
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHE | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -72.34% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.24% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | -31.63% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -59.25% | +23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -29.26% | +21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -40.05% | +27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.15% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и TUR
Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 7.69%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHE | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 8.33% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.57% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 22.36% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 33.76% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 34.33% | -14.91% |