Сравнение SCHE с TJUN
SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.11%.
SCHE
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 8.21%
TJUN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHE и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 7.33% | 15.21% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.11% | 11.69% |
Correlation
The correlation between SCHE and TJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHE vs. TJUN — Ранг доходности на риск
SCHE
TJUN
Сравнение SCHE c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHE | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.45 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и TJUN
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -4.47% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.15% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -0.59% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 7.51% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 7.51% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 7.51% | +11.99% |
Сравнение комиссий SCHE и TJUN
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и TJUN
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.68% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHE and TJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
SCHE has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for TJUN.
SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для SCHE и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор