Сравнение TJUN с EWX
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for EWX.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и EWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у EWX с доходностью 14.25%.
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам TJUN и EWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 14.25% | 12.83% |
Correlation
The correlation between TJUN and EWX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. EWX — Ранг доходности на риск
TJUN
EWX
Сравнение TJUN c EWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | EWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.22 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и EWX
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и EWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | EWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -63.90% | +59.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -13.17% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и EWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | EWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 14.86% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 15.20% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 17.14% | -9.62% |
Сравнение комиссий TJUN и EWX
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и EWX
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.54% | 2.91% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and EWX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for TJUN.
TJUN is categorized as Defined Outcome, while EWX is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.65% for EWX.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и EWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор