PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHE с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с SCHB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 7.93%/yr vs 14.82%/yr for SCHB. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 7.93% против 14.82% соответственно.

SCHE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.97%
С начала года
12.17%
1 год
22.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.03%

SCHB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
13.09%
С начала года
13.99%
1 год
24.10%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.82%
Всё время*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF
$214.57M$200.25M$257.32M

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF
$125.87M$115.05M$116.41M

Сравнение доходности по годам SCHE и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		12.17%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		13.99%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between SCHE and SCHB is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.72

The correlation between SCHE and SCHB shifts across timeframes, from 0.66 (5 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHE и SCHB

Секторы
SCHE
SCHB

Технологии

33.8%
35.8%

Финансовые услуги

21.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
9.2%

Сырьевые материалы

7.0%
1.9%

Промышленность

6.8%
9.8%

Энергетика

4.2%
3.2%

Здравоохранение

3.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Технологии

SCHE
33.8%
SCHB
35.8%

Финансовые услуги

SCHE
21.1%
SCHB
11.9%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
SCHB
9.6%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
SCHB
9.2%

Сырьевые материалы

SCHE
7.0%
SCHB
1.9%

Промышленность

SCHE
6.8%
SCHB
9.8%

Энергетика

SCHE
4.2%
SCHB
3.2%

Здравоохранение

SCHE
3.4%
SCHB
9.6%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.3%
SCHB
4.4%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
SCHB
2.2%

Недвижимость

SCHE
1.6%
SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SCHE vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHE c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHESCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.85

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.55

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.72

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

11.64

-4.89

SCHE vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SCHB

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHESCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-35.27%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.91%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-19.34%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-25.41%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-35.27%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.20%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-4.09%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.08%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SCHB

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHESCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.05%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

10.46%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

13.11%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

17.38%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.33%

+1.12%

Сравнение комиссий SCHE и SCHB

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SCHB

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.60%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and SCHB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.29%) compared to SCHB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.82% vs 7.93% for SCHE. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.82% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор