PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHE с EMCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

SCHE и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-2.43%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		0.80%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 0.80%.

SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%

EMCR

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.38%
1 год
28.97%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий SCHE и EMCR

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SCHE vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.95

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.11

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.95

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Корреляция

Корреляция между SCHE и EMCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EMCR

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EMCR в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.41%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EMCR

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHEEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-34.28%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.84%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-34.28%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-11.25%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-9.49%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.67%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EMCR

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 7.64%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHEEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.42%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.90%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

20.92%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

18.81%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.68%

-0.26%