PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.36%/yr vs 14.04%/yr for UDIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью 14.99%.

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between SCHD and UDIV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SCHD and UDIV has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и UDIV

Секторы
SCHD
UDIV

Потребительский защитный сектор

19.2%
5.7%

Здравоохранение

18.8%
7.4%

Технологии

16.4%
39.0%

Энергетика

16.2%
3.7%

Финансовые услуги

9.3%
11.3%

Промышленность

7.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.7%

Сырьевые материалы

1.2%
0.8%

Коммунальные услуги

0.0%
3.0%

Недвижимость

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
UDIV
5.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
UDIV
7.4%

Технологии

SCHD
16.4%
UDIV
39.0%

Энергетика

SCHD
16.2%
UDIV
3.7%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
UDIV
11.3%

Промышленность

SCHD
7.5%
UDIV
5.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
UDIV
10.7%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
UDIV
8.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
UDIV
0.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
UDIV
3.0%

Недвижимость

SCHD

-

UDIV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHDUDIV с SPHD

Доходность на риск

SCHD vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.83

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.81

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

4.00

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

18.28

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHD и UDIV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-35.21%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.44%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.19%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-23.18%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.21%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.69%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.64%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.84%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и UDIV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.66%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.98%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.99%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

11.95%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.51%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.27%

+0.45%

Сравнение комиссий SCHD и UDIV

И SCHD, и UDIV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и UDIV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and UDIV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 8.36% for SCHD. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD and UDIV have the same expense ratio: 0.06% per year.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.40% for UDIV.

SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin Templeton.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор