Сравнение SCHD с SDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).
SCHD и SDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и SDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.56% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.43% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
SDOG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и SDOG
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SDOG в 0.40%.
Доходность на риск
SCHD vs. SDOG — Ранг доходности на риск
SCHD
SDOG
Сравнение SCHD c SDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | SDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.41 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и SDOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SDOG
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SDOG в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.52% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SDOG
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -43.56% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -6.24% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -19.84% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -43.56% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.27% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.96% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SDOG
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.00% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 8.42% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 16.10% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.48% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 19.08% | -2.39% |