PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SDOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 9.99%/yr for SDOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 12.91% против 9.99% соответственно.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between SCHD and SDOG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between SCHD and SDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и SDOG

Секторы
SCHD
SDOG

Технологии

19.4%
16.2%

Потребительский защитный сектор

18.5%
9.5%

Здравоохранение

18.4%
9.8%

Энергетика

14.6%
9.1%

Финансовые услуги

9.1%
10.6%

Промышленность

7.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
16.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.4%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%
9.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

SCHD
19.4%
SDOG
16.2%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
SDOG
9.5%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
SDOG
9.8%

Энергетика

SCHD
14.6%
SDOG
9.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
SDOG
10.6%

Промышленность

SCHD
7.4%
SDOG
7.5%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
SDOG
16.3%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
SDOG
8.4%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SDOG
3.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SDOG
9.2%

Недвижимость

SCHD

-

SDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVOSDOG с EIPIX

Доходность на риск

SCHD vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.30

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.45

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.25

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

13.63

+0.34

SCHD vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SDOG

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-43.56%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.24%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.00%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.84%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-43.56%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.91%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.94%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SDOG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.34%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.02%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

11.52%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.44%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

19.06%

-2.34%

Сравнение комиссий SCHD и SDOG

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SDOG

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SDOG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SDOG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.34%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 9.99% for SDOG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 3.22% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while SDOG is Large Cap Value Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and SS&C. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.36% for SDOG.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор