Сравнение SCHD с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SCHD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или NOBL.
Основные характеристики
| SCHD | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.95% | 3.17% |
| Дох-ть за 1 год | 9.99% | 7.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 5.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.48% | 9.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 10.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.75 |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 11.24% |
| Макс. просадка | -33.37% | -35.43% |
| Current Drawdown | -3.55% | -3.52% |
Корреляция
Корреляция между SCHD и NOBL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и NOBL
С начала года, SCHD показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.18% против 10.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и NOBL
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и NOBL
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности NOBL в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.07% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и NOBL
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и NOBL
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.