PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHD и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 12.91% против 3.04% соответственно.


SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

IGIB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.66%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.27%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и IGIB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.42%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Correlation

The correlation between SCHD and IGIB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.08

The correlation between SCHD and IGIB shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SCHD vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHDIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

1.89

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

6.18

+7.78

SCHD vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и IGIB

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и IGIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHDIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-20.62%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.01%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-6.05%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-20.62%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-20.62%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.13%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.58%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.92%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и IGIB

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHDIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.44%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

3.17%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

4.14%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

6.57%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

6.06%

+10.66%

Сравнение комиссий SCHD и IGIB

И SCHD, и IGIB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и IGIB

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности IGIB в 4.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.81%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы


SCHD and IGIB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.05%) compared to IGIB (1.44%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs IGIB's -20.62%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 3.04% for IGIB. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, IGIB has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD and IGIB have the same expense ratio: 0.06% per year.

IGIB has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.22% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while IGIB is Corporate Bonds. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while IGIB tracks Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор