Сравнение SCHD с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
SCHD и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 12.25% против 7.56% соответственно.
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и DVYA
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
SCHD vs. DVYA — Ранг доходности на риск
SCHD
DVYA
Сравнение SCHD c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.60 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.22 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.25 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 16.23 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.60 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и DVYA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и DVYA
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и DVYA
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -45.61% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.20% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -25.59% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -45.61% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -5.41% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -10.16% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.68% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и DVYA
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.94% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.05% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 16.38% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.02% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.58% | -0.88% |