PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с ISCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

SCHC и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		2.60%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям ISCF по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.23% соответственно.

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%

ISCF

1 день
1.84%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.31%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Сравнение комиссий SCHC и ISCF

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.85

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.77

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

10.60

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между SCHC и ISCF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и ISCF

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ISCF в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.66%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и ISCF

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-40.79%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.34%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-30.70%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-40.79%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-6.88%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-8.23%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.96%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и ISCF

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 7.41% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.11%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.95%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.01%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.53%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.33%

+0.55%