PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с DLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).

SCHC и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		2.66%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции SCHC превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 7.87% против 7.35% соответственно.

SCHC

1 день
3.43%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.01%
1 год
34.85%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.24%
10 лет*
7.87%

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Сравнение комиссий SCHC и DLS

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.84

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.46

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.43

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.06

9.37

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между SCHC и DLS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и DLS

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности DLS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.57%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и DLS

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и DLS.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-63.13%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.04%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-32.22%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-44.77%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-8.49%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-13.74%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.87%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и DLS

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

6.68%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

9.84%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

15.59%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.43%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.60%

+1.28%