PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHB с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SWMCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHB returned 12.27%/yr vs 8.64%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 17.93%.

SCHB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
13.09%
С начала года
13.99%
1 год
24.10%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.82%
Всё время*
14.37%

SWMCX

1 день
1.62%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.93%
1 год
22.46%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
Всё время*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF
$214.57M$200.25M$257.32M

SWMCX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SCHB и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		13.99%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%-0.43%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		17.93%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between SCHB and SWMCX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between SCHB and SWMCX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHB и SWMCX

Секторы
SCHB
SWMCX

Технологии

35.8%
18.2%

Финансовые услуги

11.9%
12.6%

Промышленность

9.8%
17.5%

Здравоохранение

9.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
5.8%

Недвижимость

2.4%
6.9%

Коммунальные услуги

2.2%
6.0%

Сырьевые материалы

1.9%
4.2%

Технологии

SCHB
35.8%
SWMCX
18.2%

Финансовые услуги

SCHB
11.9%
SWMCX
12.6%

Промышленность

SCHB
9.8%
SWMCX
17.5%

Здравоохранение

SCHB
9.6%
SWMCX
10.8%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.6%
SWMCX
10.1%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.2%
SWMCX
3.5%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.4%
SWMCX
4.5%

Энергетика

SCHB
3.2%
SWMCX
5.8%

Недвижимость

SCHB
2.4%
SWMCX
6.9%

Коммунальные услуги

SCHB
2.2%
SWMCX
6.0%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
SWMCX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с PEXMXSWMCX с SCHD

Доходность на риск

SCHB vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHB c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.62

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.34

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.72

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

10.52

+1.12

SCHB vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SWMCX

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-40.34%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.15%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-21.07%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-26.09%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-6.51%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SWMCX

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.17%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.37%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.75%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

18.28%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.51%

-2.18%

Сравнение комиссий SCHB и SWMCX

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SWMCX

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SWMCX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.80%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and SWMCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (4.05%) compared to SWMCX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SWMCX's -40.34%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор