PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SWMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SCHB returned 12.86%/yr vs 8.13%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.44%.

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%

SWMCX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.80%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.04%
3 года*
17.36%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%-0.05%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.44%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between SCHB and SWMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.93

The correlation between SCHB and SWMCX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHB и SWMCX

Секторы
SCHB
SWMCX

Технологии

34.4%
17.2%

Финансовые услуги

12.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.4%

Промышленность

9.4%
18.4%

Здравоохранение

8.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.1%

Энергетика

3.7%
7.2%

Недвижимость

2.4%
7.0%

Коммунальные услуги

2.3%
6.1%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

SCHB
34.4%
SWMCX
17.2%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
SWMCX
12.5%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
SWMCX
11.2%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
SWMCX
3.4%

Промышленность

SCHB
9.4%
SWMCX
18.4%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
SWMCX
8.7%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
SWMCX
4.1%

Энергетика

SCHB
3.7%
SWMCX
7.2%

Недвижимость

SCHB
2.4%
SWMCX
7.0%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
SWMCX
6.1%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
SWMCX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX

Доходность на риск

SCHB vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.63

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.36

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.68

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

10.30

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.63

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SWMCX

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-40.34%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.15%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-21.07%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-26.09%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.63%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SWMCX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 2.97%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.28%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.93%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.43%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

18.25%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.63%

-2.32%

Сравнение комиссий SCHB и SWMCX

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SWMCX

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and SWMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWMCX has higher volatility (3.28%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SWMCX's -40.34%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор