Сравнение SCHB с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHB и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | -0.05% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и SWMCX
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHB vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
SCHB
SWMCX
Сравнение SCHB c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHB | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.29 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.68 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHB | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SCHB и SWMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SWMCX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SWMCX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHB | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -40.34% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.43% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -26.09% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.76% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.74% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.89% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SWMCX
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.51% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHB | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.61% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.50% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 19.09% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.27% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.77% | -2.47% |