PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHB с SCHV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

SCHB и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.17%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 13.72% против 10.68% соответственно.

SCHB

1 день
0.12%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.78%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.72%

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий SCHB и SCHV

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

SCHB vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.12

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

6.97

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.10

Корреляция

Корреляция между SCHB и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SCHV

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHV в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SCHV

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHBSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-37.08%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.08%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-19.78%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-37.08%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.40%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.86%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.56%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SCHV

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHBSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.11%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.08%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.42%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

14.48%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.91%

+1.39%