PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.02%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 15.02% против 11.51% соответственно.

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between SCHB and SCHV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.91

The correlation between SCHB and SCHV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHB и SCHV

Секторы
SCHB
SCHV

Технологии

34.4%
18.2%

Финансовые услуги

12.2%
19.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.5%

Промышленность

9.4%
14.0%

Здравоохранение

8.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.8%

Энергетика

3.7%
7.2%

Недвижимость

2.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
4.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Технологии

SCHB
34.4%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
SCHV
19.6%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
SCHV
6.9%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
SCHV
2.5%

Промышленность

SCHB
9.4%
SCHV
14.0%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
SCHV
11.3%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
SCHV
8.8%

Энергетика

SCHB
3.7%
SCHV
7.2%

Недвижимость

SCHB
2.4%
SCHV
4.1%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
SCHV
4.6%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
SCHV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

SCHB vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.82

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.99

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.38

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

17.71

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SCHV

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-37.08%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-6.83%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-15.26%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-19.78%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-37.08%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.83%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.68%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SCHV

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 2.97% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.97%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.14%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.63%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

14.51%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.93%

+1.38%

Сравнение комиссий SCHB и SCHV

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SCHV

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and SCHV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 11.51% for SCHV. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор