PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. SCHB is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, SCHB returned 12.86%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-11.69%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between SCHB and NTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.92

The correlation between SCHB and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и NTSX

Секторы
SCHB
NTSX

Технологии

34.4%
35.1%

Финансовые услуги

12.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
12.5%

Промышленность

9.4%
7.7%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.5%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.4%

Технологии

SCHB
34.4%
NTSX
35.1%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
NTSX
12.3%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
NTSX
10.1%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
NTSX
12.5%

Промышленность

SCHB
9.4%
NTSX
7.7%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
NTSX
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
NTSX
5.5%

Энергетика

SCHB
3.7%
NTSX
3.5%

Недвижимость

SCHB
2.4%
NTSX
1.5%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
NTSX
2.1%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
NTSX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

SCHB vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.09

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.84

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.81

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

12.44

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SCHB и NTSX

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-31.34%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.16%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-16.82%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-31.34%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.79%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и NTSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 2.97%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.38%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.61%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.32%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.04%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.27%

+0.04%

Сравнение комиссий SCHB и NTSX

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и NTSX

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCHB and NTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.86% vs 9.87% for NTSX. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.86% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

NTSX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.20% for NTSX.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор