Сравнение SCHB с NTSX
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. SCHB is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, SCHB returned 11.90%/yr vs 8.80%/yr for NTSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 6.42%.
SCHB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.36%
NTSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHB и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 8.93% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -11.20% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.42% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -7.87% |
Correlation
The correlation between SCHB and NTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between SCHB and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHB vs. NTSX — Ранг доходности на риск
SCHB
NTSX
Сравнение SCHB c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHB | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.13 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 9.03 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHB и NTSX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHB | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -31.34% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.16% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -16.82% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -31.34% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.05% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.76% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.16% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и NTSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 4.92%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHB | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.23% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.51% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 13.05% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.17% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.28% | +0.05% |
Сравнение комиссий SCHB и NTSX
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и NTSX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NTSX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.11% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.06% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SCHB and NTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NTSX has higher volatility (5.23%) compared to SCHB (4.92%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs NTSX's -31.34%.
On 5-year performance, SCHB leads with 11.90% vs 8.80% for NTSX. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 11.90% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.
NTSX has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.06% for SCHB.
SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.20% for NTSX.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHB и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор