PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.02%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции SCHB уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 15.02% против 17.19% соответственно.

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between SCHB and MTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between SCHB and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и MTUM

Секторы
SCHB
MTUM

Технологии

34.4%
44.4%

Финансовые услуги

12.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
7.4%

Промышленность

9.4%
15.6%

Здравоохранение

8.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.3%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

SCHB
34.4%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
MTUM
7.4%

Промышленность

SCHB
9.4%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
MTUM
3.3%

Энергетика

SCHB
3.7%
MTUM
3.5%

Недвижимость

SCHB
2.4%
MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SCHB vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.14

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.90

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.53

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

14.10

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SCHB и MTUM

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-34.08%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.54%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-20.99%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-32.28%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-34.08%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.10%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.21%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.89%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и MTUM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 2.97%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.67%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

16.51%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

19.08%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

20.60%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.03%

-2.72%

Сравнение комиссий SCHB и MTUM

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и MTUM

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and MTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 15.02% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.60% for MTUM.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.15% for MTUM.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор